Автор Тема: Математично-физичен модел на финансовите пазари  (Прочетена 11297 пъти)

Неактивен Марк Тулий

  • Наблюдаващ
  • Публикации: 19
Re: Математично-физичен модел на финансовите пазари
« Отговор #90 -: Ноември 23, 2019, 02:35:58 pm »
Не търсим цената на следващата сделка.
Сделката, която събаря цената не се случва в нищото, а в последователност от други такива сделки също променящи цената. Целта е от тези вече минали сделки да измерим търсене и предлагане и да извадим функции, чрез които да екстраполираме търсенето и предлагането за все още недостигнати цени. Когато тези цени бъдат достигани изчисляваме отново търсене и предлагане и съпоставяме с предходната сметка. При достатъчно добре изразена тенденция на нарастване на търсене купуваме, при обратното - продаваме, при намаляващи тенденции и отворени сделки - затваряме.

Неактивен epwpixieq-1

  • Сериозен
  • ****
  • Публикации: 1 033
  • Пол: Мъж
  • e^(π*ι)+1=0
Re: Математично-физичен модел на финансовите пазари
« Отговор #91 -: Ноември 23, 2019, 06:03:08 pm »
Лихвата за междубанковите финансирания е основен инструмент за извършване на паричната политика, тя се определя едностранно от централната банка. Тя е метод за контрол на пазара на дългове, няма как да бъде определена от него.
Може Марк Тулий може, явно вие изобщо нямате понятие от тези неща и не сте запознат с динамиката тези процеси. Горе долу преди два месеца ( на 19 Септември ) имаше точно такава ситуация която, за тези които я разбират, е проява на натрупаната неефективност във системата. Защо си мислите че ФЕД ( Федералния Резерв на САЩ, които всъщност е частна институция а не държавна ) започна да налива в системата $60 милиарда на месец ( които условно могат да бъдат увеличени до $90 милиарда на месец ). Ще се оптитам да ви обясня, а виде дали ще разберете това е друг въпрос, и поне други колеги могат го видят като интересна информация, понеже вие говорите като студент завършил образование и повтаря само нещата написани в учебниците без изобщо да разбира пазарните механизми.

Надявам се да знаете какво са това, макар че ако съдя по това което пишете до сега по скоро нямате представа, "Fed fund rates" и "Repo rates", накратко едното са лихвите по които ФЕДа отпуска средства на първичните дилари ( в момента те са 21 банки в САЩ ) а второто  са лихвите които банките между самите тях си заемат средства. Та на посочените дати и след това,  "Repo rates" скочиха на 10% годишна база при положение че "Fed fund rates", точно тези които се определят от централната банка бяха на 2%. И така какво излиза, централната банка си определя лихвите по които дава пари, а банките, незнайно защо си заемат ресурси помежду си на 5x, на тези лихви. Имайте предвид че точно тези между банкови заеми ( или депозити, няма значение коя страна се гледа ), определят основно нивото на капиталовото движение или ликвидност във финансовата система. Интересно как така се получи тази ситуация, понеже според вас тя не трябва да съществува, понеже това което обяви ФЕДа като процент това банките трябва да използват в техните между банкови транзакции. Това се получи понеже банките намирисаха риска които се натрупва в системата, и започнаха да се пазят, тоест започнаха да изискват много по-висок лихвен процент (цената на капитала расте) във размер на "преценения риск",  Затова и ФЕДа се принуди да пуска ликвидност в размер на $60 милиарда, понеже не може да контролира лихвите които самия ФЕД е обявил. Ако не разбирате тези динамика, изобщо не си мислете за "математично-физичен модел на финансовите празари", понеже за да направите модел на нещо вие първо трябва да осъзнаете динамиката на процесите.

Казах ви го преди, казвам ви и сега, ФЕДа, а и която и централна банка по света само със обявяване на лихвени проценти абсолютно нищо не може да направи, да не си мислите че това е тоталитарна система и един казва и всички други от страх изпълняват, системата е пазарна и само пазара е този които определя лихвата, затова и ФЕДа, както и всяка друга централна банка се опитва да манипулира пазара с "печатницата". Единствено и само когато започне принтирането на пари (от нищото) само тогава, има реално притискане на номиналните лихвени проценти в икономическата система.

Това което ви обясних в предишния си коментар е абсолютно точно обяснение на това което стана на 19 Септември, и продължава да става до сега, и което принуди ФЕДа, за започне отново наливането на ликвидност във системата ( тоест принтиране ), точно за да държи тези  лихвени проценти, по междубанковите депозити/заеми, ниски.

Централни банки в горе-долу днешния им вид съществуват от 300 години, търговски банки изпълняващи една или повече функции на централна още 300 преди това.
А това което казвате че от 300 години има търговски банки изпълняващи функции на централни, вземете да го осмислите, а не само да го цитирате. Все едно казвате че от 300 години имаме автомобили понеже преди 300 години имало превозни средства на 4-ри колела с мощност една конска сила (каруци). ФЕДа е най-старата от съвременните централни банки, имащи определени регламентирани пазарни функции, а той е на 106 годни, и въпреки това, както вече споменах, само през последните 50 години, от ерата на плаващите валутни курсове, функциите на централните банки рязко се промениха, точно от момента на девалвираното на долара спрямо златото, тоест отпадането на, дефакто, златно покритие на световната резервна валута. Тоест това кето ние наблюдаваме като функции на централните банки се е зародило само в последните 50 години, и което е най-важното няма да продължи дълго, понеже финансовите системи, както и във всичко друго, има цикли, и ние сме на ксъпа на промяна на цикъла.

Неактивен nizo

  • Стабилен
  • ****
  • Публикации: 753
  • Thoughts become things!
Re: Математично-физичен модел на финансовите пазари
« Отговор #92 -: Ноември 23, 2019, 09:14:23 pm »
epwpixieq-1, чета какво пишеш и става ясно, че изобщо не си наясно какво правят FED и други централни банки. Централните банки контролират количеството пари в системата, което ти го разглеждаш като печалбарене, но тези лихви са практически единствения начин за контрол. Когато ФЕД иска да изтегли пари от системата вдига "лихвата", но то не е лихва, защото на ФЕД долари не му трябват, те могат да ги печатат. Обяснявам за най-малките, когато ФЕД каже 2%, това означава, че когато банка Х вземе 100 долара, тя трябва да върне 102 долара, а това означава, че ФЕД ефективно е изтеглил 2 долара от системата, защото смята, че в системата има повече долари от необходимото. Ду ю ъндърстенд?! Когато пък тези другите банки кажат 10%, като за най-малките обяснено и преведено, значи "НЕ искаме да даваме повече кредити!", защо не искат си е тяхно решение. Те може да смятат, че са раздали достатъчно и ако раздават още, няма да си ги върнат. Ти явно гледаш елементарно на тия неща, че тия 21 банки спокойно могат да вземат на 102% от ФЕД и да раздават на 110%, но я си сметни, колко кредита не върнати могат да те вкарат в загуба спрямо ФЕД и чак тогава ще разбереш тези решения.
Плюс това от поста ти лъха някакъв упрек към ФЕД. Ако смяташ, че ФЕД са сгафили, докажи го. Смяташ, че са печатали инфлационно, ами продай тогава долара на борсата, щом смяташ, че е преоценен. Ма нали, ала бала, бля, бля тука, но да заложиш пари на думите си, не ти стиска. Странно някак се получава.
Относно бляновете за златния стандарт ... златният стандарт е логическа грешка. Не може покритието на парите да е друг вид пари. Златото е лимитирано, а стоките и услугите не са и това го прави неадекватно платежно средство. Затова се печатат пари, а финансовите пазари регулират стойността на тези пари, защото който балансира стойността, всъщност печели. Доказателство за баланса е например арбитражната търговия, където да речем вземаш 3 неща злато, долар и евро. Ако има ситуация, да може с долар да купиш повече злато, то всеки ще обмени евро в долар, ще купи повече злато, ще го продаде за евро, ще си купи още повече долари и повече злато. Такива дисбаланси са редки и много бързо изчезват.
В заключение, epwpixieq-1, успокой се, ФЕД-а си върши работата идеално, а ти сам по себе си, нямаш капацитета да прецениш решенията му. Пък ако смяташ, че можеш, влизаш на борсата и по метода на пряката демокрация, го санкционираш.  ;)

Неактивен epwpixieq-1

  • Сериозен
  • ****
  • Публикации: 1 033
  • Пол: Мъж
  • e^(π*ι)+1=0
Re: Математично-физичен модел на финансовите пазари
« Отговор #93 -: Ноември 23, 2019, 10:04:48 pm »
epwpixieq-1, чета какво пишеш и става ясно, че изобщо не си наясно какво правят FED и други централни банки.
..
Плюс това от поста ти лъха някакъв упрек към ФЕД. Ако смяташ, че ФЕД са сгафили, докажи го. Смяташ, че са печатали инфлационно, ами продай тогава долара на борсата, щом смяташ, че е преоценен.
..
В заключение, epwpixieq-1, успокой се, ФЕД-а си върши работата идеално, а ти сам по себе си, нямаш капацитета да прецениш решенията му. Пък ако смяташ, че можеш, влизаш на борсата и по метода на пряката демокрация, го санкционираш.  ;)
nizo, не се намесвайте в неща от които си иамте само откъслечно понятие.

Аз не съм измислил системата, нито съм я излседвал в дълбочина сам, нямам такова време пък и не ми е чак толкова интересно, понеже знам как всичко е релативно. И понеже нямам времето да следя, все пак имам достатъчно познания да следя хората които наистина имат разбиране по въпроса а не тези които постоянно говорят глупости по финансовите медии. Надявам се да сте добре с англииския за да разберете това интервю, то ще ви даде достатъчна (поне начална) информация: https://www.youtube.com/watch?v=OM_J-4fJYEk, понеже ако не сте, тоест не можете да го разберете поради сложността му, или не владеете добре езика, просто няма за какво да си говорим.

Точно защото знам че не мога да променя нищо, за това стоя настрани от ежедневната търговия на борсите (тоест ако купувам нещо, с цел контра тренд на пазара, го купувам с виждане за 3-5 години напред а не сцел продажба след секудни, минути, часове или дни та даже и месеци), въпреки че преди десетилетие, професионално работех във компания която се занимаваше със така наречено HFT ( High Frequency Trading ако знаете какво е това ), като отговарях, с още четирима колеги, за разработката на "the order placement" и "the matching engine" софтуер, двете неща които са в сърцето на една брокерска система за търгуване (вързвахме се директно за ICE,BATS,NASDAQ,CME,NYSE и още няколко на които вече не им помня имената). Знам и за "rebates" на борсите (връщатне на пари за дадени поръчки), за фиктивните поръчки които са около 90% от всичко което се появява на екраните, за дупките които се появяват когато фиктивните поръчки изчезнат, за арбитражите, за фронт рънването на клиентите, за така наречените черни езера, и за много други тъмни технически игри в системата за които хората даже и не са чували, освен разбира се не са чели книгата на Марк Люис "Flash Boys".

А за това как ФЕД си върши работата реалността сама си го показва, когато започнаха с QE (паричното разводняване), от баланс $800 милиарда казаха че като се успокоят нещата ще се върнат на тези нива, и разбира се човек трябва да си държи на думата, още повече институция като ФЕД. 9 години по късно какво се получава, баланса им отново мина $4 трилиона (https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/bst_recenttrends.htm) , от $4.5 успяха да го свалят само до $3.7 и пак нагоре, понеже пазарите започнаха да треперят и не се безпокойте след 5 години ще отидат на $10 трилиона, просто защото системата е толкова левареджната с глупости че не може да издържи своята тежест без да има нулеви лихви. Та на този процес му се казва монетизация на дълга. Точно това се правеше в страните в източна Европа по време на прехода, но просто на по-малки мащаби това се вижда и най-вече усеща много бързо, на големи мащаби, и особено когато долара е резервна валута за света, проявяването на проблемите отнема време, но по-рано или по-късно те си идват това е неизбежно.
« Последна редакция: Ноември 23, 2019, 10:24:18 pm от epwpixieq-1 »

Неактивен nizo

  • Стабилен
  • ****
  • Публикации: 753
  • Thoughts become things!
Re: Математично-физичен модел на финансовите пазари
« Отговор #94 -: Ноември 24, 2019, 01:45:47 am »
пикси, там е въпроса, че разбирам и то повече от теб. Ти си манипулиран и размишляваш на по-ниско ниво. Значи в тоя свят има разни хора и тяхната мисловна дейност да речем се дели на 5 нива, всяко по-горно ниво знае по-висши и генерални истини за нещата. Често доводите на по-ниските нива, може да имат желязна логика за тяхното си ниво, но са абсолютно грешни на по-високо ниво. Твоите разсъждения са на средно ниво и те изобщо не касаят професионалния трейдинг ... ама хич даже.
Цитат
баланса им отново мина $4 трилиона

Интересно как ги коментираш тези неща, сякаш НЕ трябва да е така, а то трябва, пикси. Има си по-висша цел тази игра, но ти си сляп за нея.

Цитат
и не се безпокойте след 5 години ще отидат на $10 трилиона

Ще идат и какво, това е по план и ако ти смяташ, че е грешка, не е.

Цитат
левареджната с глупости че не може да издържи своята тежест
Цитат
проявяването на проблемите отнема време, но по-рано или по-късно те си идват това е неизбежно

А ето тук, си личи, че изобщо не знаеш какво става, сори. САЩ имат определена цел и си я постигат. Ти смяташ, че имало проблеми, ами поживей и ще видиш, че няма проблеми. Проблемите са в твоя телевизор, така да се каже.

Неактивен Марк Тулий

  • Наблюдаващ
  • Публикации: 19
Re: Математично-физичен модел на финансовите пазари
« Отговор #95 -: Ноември 26, 2019, 12:05:56 am »
Явно съм изостанал с четенето.  ;D
Наистина има пазарен елемент в лихвите по междубанковите заеми, не само измежду търговските, а и между Т. Б. и Ф. Р. 
Не съм съгласен обаче, че това означава пазарно определяне на лихвите. При изчерпване на незаетите пари Ф. Р. има две възможности - да увеличи или паричното предлагане, или лихвения процент. В случая избират първото, но това е решение на Ф. Р., а не на пазара.

Неактивен atos

  • Global Moderator
  • Много Напреднал
  • *****
  • Публикации: 4 026
  • Мисля, следователно...мисля!
Re: Математично-физичен модел на финансовите пазари
« Отговор #96 -: Декември 20, 2019, 10:43:07 am »
Може и да греша, но едва ли в подобно разискване влизат помежду си преуспелите милиардери с бизнес, обхващащ над национално ниво.
Някак странно ми се струва, но погледнат отстрани, този дебат поразително прилича на задълбочено обсъждане от група девствени тийнейджъри на техниката на секса и съпътстващите го изживявания (за които доста са чели по въпроса)...
Моля никой да не се засяга, просто споделям впечатления!

Весели празници на всички и приятно посрещане на Новата Година :D

Неактивен svetlio760

  • Стабилен
  • ****
  • Публикации: 644
  • Пол: Мъж
  • винаги има начин
  • Скайп: svetlio760
Re: Математично-физичен модел на финансовите пазари
« Отговор #97 -: Декември 23, 2019, 02:54:58 pm »
Вероятно е за друга тема, но ми се струва по- лесно да се създаде система за прогнозиране на мачовете, отколкото на финансовите пазари! И създаде ли се- бам! Няма нужда от СЕ. ;D

Неактивен epwpixieq-1

  • Сериозен
  • ****
  • Публикации: 1 033
  • Пол: Мъж
  • e^(π*ι)+1=0
Re: Математично-физичен модел на финансовите пазари
« Отговор #98 -: Април 21, 2020, 08:37:12 am »
Вчера за първи път във световната история за покупката на един контракт за доставка на 1000 барела петрол се появи цена от минус $37.63. Толкова е странно това, въпреки че е логично, имайки в предвид развитието на пазара, че се замислих дали не мога да складирам някъде тези 158 000 литра (понеже те трябва да бъдат доставени според контракта) и да си приберем $37 630. Разбира се с мислене само няма да стане, но ако имах един басейн и да можех да го напълня с петрол, без проблем щяхме да си приберем $500 000. И на това ако не му се казва най-безплатната енергия не знам на какво ще се каже  ;D Така като гледаме, финансовите пазари са открили начина не само да има безплатна енергия но даже и ти плащат за да я консумираш  :o

Неактивен VITAN

  • Стабилен
  • ****
  • Публикации: 836
  • Демокрацията в 21 век: Monkey see, monkey do...
    • Monkey see, monkey do...
Re: Математично-физичен модел на финансовите пазари
« Отговор #99 -: Април 21, 2020, 08:45:23 am »
Не били компютри, а били компоти. И не сме ги били продали, а са ни ги върнали  :D Тоя лаф от соц-а важи и тук.

Фючърси, не спот сделки.
Това е фокуса на тоя измислен/виртуален пазар, когато трябва да ликвидираш измислени/бъдещи позиции,
в режим на турбуленции гризваш хурката!

Неактивен VITAN

  • Стабилен
  • ****
  • Публикации: 836
  • Демокрацията в 21 век: Monkey see, monkey do...
    • Monkey see, monkey do...
Re: Математично-физичен модел на финансовите пазари
« Отговор #100 -: Април 21, 2020, 09:09:43 am »
http://money.visualcapitalist.com/worlds-money-markets-one-visualization-2017/

Отваряте и скролирате надолу, за да видите колко е измамна световната икономика,  ???
на която Запада се явява флагманският кораб!

Фючърси и деривативи колко пъти превъзхождат реалните неща!!!

P.s. Имайте предвид, че информацията е стара - сега балона е още по-надут!
« Последна редакция: Април 21, 2020, 09:28:39 am от VITAN »

Неактивен dmitarp

  • Стабилен
  • ****
  • Публикации: 900
  • Пол: Мъж
Re: Математично-физичен модел на финансовите пазари
« Отговор #101 -: Април 21, 2020, 10:37:11 am »
Това е финансов проблем, а не проблем на петрола. Ако си мислиш, че някой ще ти даде нещо за без пари, или дори да ти плати за това, или се лъжеш или този някой ти крои номер.

Неактивен ndm

  • Специалист
  • Стабилен
  • ***
  • Публикации: 567
  • и има и ш извади ако трее - че даже ш и работи
Re: Математично-физичен модел на финансовите пазари
« Отговор #102 -: Април 21, 2020, 03:29:27 pm »
замислих дали не мога да складирам някъде тези 158 000 литра (понеже те трябва да бъдат доставени според контракта) и да си приберем $37 630.
Докато мислиш на мен ми СЕ обадиха, че 5(не пет ка) автоцистерни чакат пред нас, щот знаят че имам складово пространство, 37к$ вече лежат в банковата ми сметка, само требе да отключа портите на склада…..

Неактивен juliang

  • Главен инквизитор
  • Много Напреднал
  • ***
  • Публикации: 3 033
Re: Математично-физичен модел на финансовите пазари
« Отговор #103 -: Април 21, 2020, 07:37:33 pm »
Докато мислиш на мен ми СЕ обадиха, че 5(не пет ка) автоцистерни чакат пред нас, щот знаят че имам складово пространство, 37к$ вече лежат в банковата ми сметка, само требе да отключа портите на склада…..
А документи за данъчен склад имаш ли? Че току-виж утре имаш тумба митничари пред портата :)

Неактивен MTM

  • Сериозно Активен
  • ***
  • Публикации: 376
Re: Математично-физичен модел на финансовите пазари
« Отговор #104 -: Април 21, 2020, 07:49:32 pm »
Аааа на ndm  документи му искаите...
 Напълно изряден. Със сигурност  :D