Автор Тема: Математично-физичен модел на финансовите пазари  (Прочетена 6296 пъти)

Неактивен juliang

  • Главен инквизитор
  • Много Напреднал
  • ***
  • Публикации: 2 775
Re: Математично-физичен модел на финансовите пазари
« Отговор #75 -: Ноември 19, 2019, 02:58:47 pm »
ето дори един брокер не може да пише програми а му трябва автоматизация на работното място с цел повишаване на ефективността на работата си и намаляване на ръчния труд и човешкия фактор.
Програмата написана от брокера ще е точно толкова сполучлива колкото играта на фондовите борси на един програмист... Т.е.... "всеки да си знае неговата кочинка"...

Неактивен Радико

  • Много Напреднал
  • *****
  • Публикации: 4 932
  • Пол: Мъж
  • Черния отмъстител
    • http://martinov-radiko.blogspot.com/
  • Скайп: radiko1a
Re: Математично-физичен модел на финансовите пазари
« Отговор #76 -: Ноември 19, 2019, 07:28:12 pm »
Програмата написана от брокера ще е точно толкова сполучлива колкото играта на фондовите борси на един програмист... Т.е.... "всеки да си знае неговата кочинка"...
Въобще не си прав тука Юлияне. Никой програмист не може да напише програма за борса без помощта на брокер даже обратното трябва да я пише брокер с помощта на програмист. Никой не може да направи програма за управление на парен котел без да го ръководи някой като теб. Никой не може да направи програма за управление на струг без стругар. И най важното в всяка една от тия работи е една малка подробност подправката от само един процент без която нищо не става. Човека който може да роди гениалната идея която да направи нещото работещо. Хиляди глупаци са доказвали за стотици неща колко виждате ли са невъзможни пък те са се оказвали в последствие толкова възможни, че чак са станали ежедневие. Като чета двайсетината поста по горе се убеждавам, че "нищо ново под слънцето"

Неактивен juliang

  • Главен инквизитор
  • Много Напреднал
  • ***
  • Публикации: 2 775
Re: Математично-физичен модел на финансовите пазари
« Отговор #77 -: Ноември 19, 2019, 08:55:43 pm »
Въобще не си прав тука Юлияне. Никой програмист не може да напише програма за борса без помощта на брокер даже обратното трябва да я пише брокер с помощта на програмист.
Той и програмиста може да залага на борсата... не го отричам. Но с помощта на брокер печалбата ще е по-сигурна или/и по-голяма.
Да, съгласен съм че трябва да се работи в екип. Но програмиста трябва да обясни на брокера какво е възможно, и какво е нужно. А аз като малко програмист като се опитам да осъзная количеството информация което е небоходимо ... лошо ми става.

Ето ти един пример, абсолютно елементарен. Досега не могат да направят читава програма, която да кара кола. Нищо сложно - 2 педала и един волан. Обаче се оказва че количеството информация което трябва да се събере и обработи надхвърля сегашните възможности на електрониката и софтуера. Да, алгоритъма може да кара по магистрала, дори може да сменя ленти. Да, може да помага на водача и да го предпази от необмислени решения и действия. Но все още не може да се научи да взима решения... поне не и в реално време. Изобщо не говорим ако срещу алгоритъма се сложи един пилот от Формула 1 и двете коли се пуснат на писта ... или в рали по макадам или без настилка ... Дори и да не е професионален пилот - един средностатистически водач ще се справи много по-добре.

Неактивен Радико

  • Много Напреднал
  • *****
  • Публикации: 4 932
  • Пол: Мъж
  • Черния отмъстител
    • http://martinov-radiko.blogspot.com/
  • Скайп: radiko1a
Re: Математично-физичен модел на финансовите пазари
« Отговор #78 -: Ноември 19, 2019, 09:26:51 pm »
Съглласен съм Юлияне така е, но за това си има проста причина. В близкото минало я наричаха облачни изчисления после откраднаха името "облачни" за други цели. Нещата се илюстрират много добре с един стар виц за съветските цифрови имтегрални схеми аналог на серията 7400  таблицата за истинност на 7400:
 Или - не.
На К155хх:
Може би или едва ли.
Там е скрит заека компютрите все още не могат да оперират с неясно дефинирани стойности. По скоро не компютрите а програмистите. Може би това да изглежда като друга тема  но е крайъгълния камък и за такива борсови изчисления. А при хората на тия изчисления им викат интуиция.

Неактивен juliang

  • Главен инквизитор
  • Много Напреднал
  • ***
  • Публикации: 2 775
Re: Математично-физичен модел на финансовите пазари
« Отговор #79 -: Ноември 20, 2019, 10:48:08 am »
Те могат да оперират (вместо "да/не" поставяш цифра от -1000 до +1000 примерно), въпроса е че не могат да определят стойността, или още по-точно - ресурса дори за приблизително определяне на тази стойност ще е невъобрзим.

Ти виждаш една снимка и можеш да определиш че на човек му се ака примерно, или че не му е много добре, или че е подпийнал. Сега си представи как можеш да опишеш една такава задача на компютъра...
А сега си представи да анализираш 4 часово видео на среща на високо равнище и да анализираш настроенията на присъстващите там - колко са им разширени зениците, как се променя тона на гласа им с напредването на дискусията, кой към кого гледа повече и към кого - по-малко, положението на ръцете им, енергичността на жестовете на всеки ...
Ако си човек - след 3 минути ще си наясно кой с кого е дружка, кой на кого е готов да забие нож в гърба ... дори и да не си дипломиране психолог. Обаче за един компютър това просто е непосилна задача.
В началото на срещата обикновено хората се ръкуват. За едни човек енергичността на ръкостискането и изобщо целия процес на подаването на ръката, задържането на ръката, поазата на тялото и т.н. има огромна информационна стойност. Дори за наблюдателя. Сега се опитай това знание да го сложиш в if-else ... :) За едно ръкостискане ...

Неактивен Радико

  • Много Напреднал
  • *****
  • Публикации: 4 932
  • Пол: Мъж
  • Черния отмъстител
    • http://martinov-radiko.blogspot.com/
  • Скайп: radiko1a
Re: Математично-физичен модел на финансовите пазари
« Отговор #80 -: Ноември 20, 2019, 07:40:33 pm »
Както вече написах по горе това "if-else" създава огромния проблем. Нещата могат да се променят драстично ако бъде заменено с " може би или едва ли"
Отделно че съществуват понякога нестандартни подходи осигуряващи резултат с много по малко дори понякога с безумно малки ресурси.
Примерно известен ли ти е алгоритъма с който се определя с голяма точност дали дадено литературно произведение е на определен автор или не е негово.

Неактивен atos

  • Global Moderator
  • Много Напреднал
  • *****
  • Публикации: 3 941
  • Мисля, следователно...мисля!
Re: Математично-физичен модел на финансовите пазари
« Отговор #81 -: Ноември 21, 2019, 04:47:17 pm »
Поредицата от тикове да представлява движението на частицата.
Може би не точно такъв софтуер, по-скоро адаптиране на уравненията в MQL5 или поне C/C++ библиотека.
Да изчислим полета/сили от близката ценова история на първо време. А после възможно бъдещо движение спрямо изчислените сили, полета и точки и каквото друго сме намерили.

Бях казал, че няма да пиша - това е последно:

Опитваш се да формулираш психология чрез математика, е...няма как да стане - човешката душа е бездна без дъно!

Неактивен montanar

  • Много Напреднал
  • *****
  • Публикации: 1 362
  • КЪРТИ ЧИСТИ ИЗВОЗВА
Re: Математично-физичен модел на финансовите пазари
« Отговор #82 -: Ноември 21, 2019, 06:05:36 pm »
И аз се бях зарекъл да не пиша - ма момчето нема спирачки ....
Какви библиотеки го гонят да преправя - някаква нова математика ще да измисли .....
Така като се замисля му трябват
cctype cerrno cfloat climits cmath  csetjmp csignaл cstdlib cstddef cstdarg cstdio cstring ctime cwchar
Като това са само тия за които се сещам само за логиката - без да мисля изобщо за графики и прочее глезни .....
А момчето нарисувало няколко ботончета и си фантазира някакви неща...... но няма лошо ....

И така ае Марк Тулий на прост език опитай да ми разкажеш структурирана програма - нема нужда да ми я пишеш на С.
Дай да видим как си представяш един елементарен алгоритъм по темата на Български човешки език - аз ш ти го напиша на С без проблем.
Но го обрисувай от - до.
Вход - логика - изход
Щото едно време моите учители така ме караха да пиша първите си програмки.
(не се заяждам - искам доказателство че действително си заслужава някаква комуникация с тебе, че лесно разтягаш локуми но като опре до реалността нещо се съмнявам че си адекватен)

А за да се преправии нечии чужд труд по въпроса се изисква познаването му в доста сериозни подробности  което е доста тежичка задача даже за мен де се имам за средно ниво програмист ....
Но така е .... "морето е до колене за който не го е виждал".....

Неактивен Марк Тулий

  • Наблюдаващ
  • Публикации: 19
Re: Математично-физичен модел на финансовите пазари
« Отговор #83 -: Ноември 22, 2019, 10:53:21 am »
А така, да си дойдем на думата.  ;D

1. Разглеждаме движението на цената като работа, извършена от сили действащи върху частица. По извършената работа в близката история калкулираме какви сили - посока и интензитет - са действали, за да се случи това, което виждаме на графиката.
2. На база измерените по този начин сили, действали в различни точки цена/време върху графиката калкулираме поле, от което произхождат те или конкретни стойности на произход на тези сили. Т.е. началните точки на векторите, които съответстват на силите. Силите може би ще съответстват на разликата в обеми купува/продава, а началните точки скупчване на отложени поръчки.
3. Обобщаваме всичките тия точки в някаква сравнително непрекъсната функция
4. Изчисляваме очаквано въздействие на намереното поле/точки на гравитация върху цената в непосредственото бъдеще - т.е. търсим условия за вход.
5. Преизчисляваме функцията за всеки нов бар и отчитаме посока на промяна - ако условията от входа се променят не в наша полза затваряме позицията.

Програмирането е по-малкият проблем, основният са формулите, които биха могли да се приложат и мерните единици.
Формулите предполагам ще бъдат за сила, маса, работа, гравитация, поле, но може би и други.
Мерните единици би трябвало да са производни на лот, пип и секунда, но може и нещо друго да излезе.

Неактивен montanar

  • Много Напреднал
  • *****
  • Публикации: 1 362
  • КЪРТИ ЧИСТИ ИЗВОЗВА
Re: Математично-физичен модел на финансовите пазари
« Отговор #84 -: Ноември 22, 2019, 02:28:02 pm »
Общо взето локумджииски изпълнения :)
Сърби нещо ма какво и как да го почешем ......
Тулий за теб това ако е алгоритам за мен са бла бла.
Както и предполагах ..........

За познаване на материята изобщо не коментирам ......
« Последна редакция: Ноември 22, 2019, 02:46:57 pm от montanar »

Неактивен Марк Тулий

  • Наблюдаващ
  • Публикации: 19
Re: Математично-физичен модел на финансовите пазари
« Отговор #85 -: Ноември 22, 2019, 04:30:52 pm »
Не е алгоритъм - това е вярно. Само най-общата посока на логиката.
Когато се приложат формули към него и се уточнят елементите и мерните единици ще стане алгоритъм. Това е и целта на темата, написана още в първия пост.
Познанията ми в материята (физика) са почти никакви, това също го споменах нееднократно. Това е и причината да разказвам идеята във форум, потребителите на който се предполага да имат много повече знания в тази област.

Неактивен juliang

  • Главен инквизитор
  • Много Напреднал
  • ***
  • Публикации: 2 775
Re: Математично-физичен модел на финансовите пазари
« Отговор #86 -: Ноември 22, 2019, 05:22:42 pm »
... По извършената работа в близката история калкулираме какви сили - посока и интензитет - са действали, за да се случи това, което виждаме на графиката.
Силите са изключително много и голяма част от тях са невидими за пазара. Достъпа до голяма част от силите е ограничен от закони и ползването на такива данни може да доведе до сериозни санкции за брокера. Примерно достъпа до годишните отчети на фирмите преди тяхното публикуване е доста ограничен и няма как да го предвидиш.

Също така за разлика от физиката не винаги една и съща сила поражда всеки път еднакво движение (или работа).

Неактивен epwpixieq-1

  • Стабилен
  • ****
  • Публикации: 874
  • Пол: Мъж
  • e^(π*ι)+1=0
Re: Математично-физичен модел на финансовите пазари
« Отговор #87 -: Ноември 22, 2019, 07:52:51 pm »
А така, да си дойдем на думата.  ;D

1. Разглеждаме движението на цената като работа, извършена от сили действащи върху частица. По извършената работа в близката история калкулираме какви сили - посока и интензитет - са действали, за да се случи това, което виждаме на графиката.
Марк Тулий, точно тук ви е погрешното виждане. "цената" е нещо много относително във финансовите системи, а даже по агрегатно в човешките виждания, понеже тя представлява идеята за стойност. Вярно е това че тя е крайна резултатна, но е неправилно да се вижда като производна на "сили" доколкото има отъждествяване със физическия им еквивалент.

Силата във физическия свят има строго определени характеристики които се влияят от точно дефинирани (агрегатни) закони които не сме забелязали да се променят във времето (поне неосезаемо за времето за които ги използваме). Във света на стойности или това което елементарно наричаме "цена", нещата са много релативни или по-сурово казано неопределени. И за да не разтягам много локуми, и за да ви стане ясно, вземете най-важната цена в една финансова система ( особено на капиталовите пазари ), цената на капитала, тоест лихвата по спестените средства. За последните 10 години, големите централни банки по света Федералния Резерв на САЩ, ЕЦБ, Английската ЦБ, Японската ЦБ, Китайската, са изпринтирали кумулативно над $15 Трилиона, и все още принтират. Тази динамика се изразява така че за първи път във световната финансова история тоест "от както свят светува"  има негативни лихви по депозити (в момента на около $19 трилиона финансови инструменти). Мисля че не оценявате какво прави това с вашата  идея за "цена" което е основното във един финансов модел. И за да ви стане ясно си представете във физическия свят, изведнъж да изключим закона за гравитация ( понеже цената на каптиала или лихвата е точно еквивалентна на гравитацията във физическия свят ), и така всяко нещо си левитириа ( вдига му се цената ) както си иска.

В допълнение във финансовите системи всичко, е абсолютно релативно, след като САЩ девалвират долара спрямо златото през 1971 година. Тоест още от тогава, или по скоро от началото на 80-те, когато се развива кредитната система, започва едно левитиране на активите, в началото само във САЩ и Япония, а след това в Западна, и по-късно в Източна Европа, и Китай. 

Пак ви казвам, запознайте се с историята и тогава решете дали има смисъл да се занимавате с това.

Не знам дали това което се дава като информация от мен и от колегите го осмисляте но щом като сте толкова убеден че вашия модел работи и можете да "трупате пари" с него защо го предлагате на други хора. Ами направете си алгоритъма и си търгувайте с него пък дано да ви излезе късмета, защото ако се получи нещо ще е само на късмет. Както има една поговорка при шефовете на огромните фондове за управление на пари: "На пазара по-добре е да съм късметлия отколкото да съм прав" - тези хора управляват десетки та и стотици милиарди, помислете си защо се е наложила една такава много мъдра поговорка.

Неактивен Марк Тулий

  • Наблюдаващ
  • Публикации: 19
Re: Математично-физичен модел на финансовите пазари
« Отговор #88 -: Ноември 22, 2019, 10:06:23 pm »
Силите са изключително много

Силите, които пряко определят цената са две - търсене и предлагане. По-точно съотношението на обемите на пазарните поръчки от един вид (купува или продава) срещу отложените от противоположния за цената на изпълнение на пазарната, от което следва движението на цената.
Това многото, за което говорите са фактори, които може да повлияят на тези сили. Тях наистина няма как да знаем. Но дори и да имаше как те пак нямаше да ни интересуват, понеже не влияят пряко върху цената.

вземете най-важната цена в една финансова система ( особено на капиталовите пазари ), цената на капитала, тоест лихвата по спестените средства

Лихвите се определят едностранно от банките (и централни, и търговски), а не на пазарен принцип както цените на финансовите активи. Не че не са от значение за финансовите пазари - колкото повече пари се печатат толкова повече ликвидност има по пазарите, но за целта на темата сравнението е неуместно.
Всъщност грешката е и моя, понеже правилното название за много от пазарите е 'обменен курс', а не цена.

Левитиращи активи няма, има обезценка на парите.
Активите имат реална и номинална стойност. Номиналната се изразява в количество пари, реалната - в човекочасове труд.
Активите също имат ликвидност - колко бързо могат да бъдат обменени за нещо друго. Разликата между обменната стойност (обикновено, но не винаги номиналната цена) и реалната такава е функция и от ликвидността. При финансовите пазари ликвидността е изключително висока, което определя разлика между реална и номинална стойност клоняща към нула.

Неактивен montanar

  • Много Напреднал
  • *****
  • Публикации: 1 362
  • КЪРТИ ЧИСТИ ИЗВОЗВА
Re: Математично-физичен модел на финансовите пазари
« Отговор #89 -: Ноември 22, 2019, 10:37:16 pm »
Цитат
Силите, които пряко определят цената са две - търсене и предлагане. По-точно съотношението на обемите на пазарните поръчки от един вид (купува или продава) срещу отложените от противоположния за цената на изпълнение на пазарната, от което следва движението на цената.
Че то просто било  :P

За останалите папагалщини ш се върздържа че да кажа реалните неща на дали на Тулий ш са му от полза.